Senior Quant Researcher
⚲ Warszawa, Śródmieście
200–220 zł netto (+ VAT) / godz.
Wymagania
- Doświadczenie w prowadzeniu badań prognostycznych z realnymi konsekwencjami finansowymi (min. 2 projekty z konkretnymi liczbami, w tym jeden zakończony decyzją o odrzuceniu)
- Biegły język polski w mowie oraz płynny angielski
- Komercyjna wiedza o mechanice rynkowej lub udowodniona zdolność do szybkiego jej opanowania
- Doświadczenie w walidacji modeli ryzyka/wyceny, modelowaniu kursów u bukmachera, RTB, prognozowaniu popytu, prop tradingu lub ekonometrii finansowej
- Świadome kodowanie z LLM (np. Claude) z ręczną weryfikacją splitu czasowego, targetu i kluczowych testów
Mile widziane
- Zaawansowana statystyka porównań modeli: kontrola wielokrotnego testowania, Deflated Sharpe Ratio, Model Confidence Set
- Doświadczenie z sieciami neuronowymi i dopasowaniem pojemności modelu do sygnału w danych
- Znajomość mikrostruktury rynków krypto: perpetual swaps, funding rate, orderbook
Opis stanowiska
Rola w zespole badawczym budującym modele prognostyczne, których błędy kosztują realne pieniądze — prawdopodobnie w obszarze tradingu lub rynków finansowych. Będziesz prowadzić badania od hipotezy przez walidację po decyzję biznesową, a także odrzucać pomysły, które nie przechodzą testów. To oferta dla osoby z komercyjnym doświadczeniem w modelowaniu ilościowym pod presją finansową, która potrafi sama wykryć data leakage i myśli w stopach zwrotu po kosztach, a nie w accuracy. Wymagana biegła polszczyzna w mowie — to język codziennej pracy zespołu.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
✓ Ogłoszenie wygląda transparentnie — brak typowych czerwonych flag.