Data Engineer
⚲ Warszawa
8 000–12 000 zł / mies. (zal. od umowy)
Wymagania
- bardzo dobry Python i pandas/NumPy (duże, niekompletne szeregi czasowe, łączenie as-of, resampling, strefy czasowe)
- doświadczenie w budowie potoków danych dla modeli ML (przygotowanie cech, zbiory treningowe, zgodność trening/produkcja)
- rozumienie danych rynkowych: OHLCV, splity i dywidendy, sesje giełdowe, kontrakty terminowe i rolki
- świadomość look-ahead bias i różnicy między datą wartości a datą publikacji
- praktyczna znajomość Linux, Git, SQL, Docker
Mile widziane
- doświadczenie z API dostawców danych (Databento, Polygon, FRED/ALFRED, IBKR, TradeStation)
- obliczenia rozproszone (Ray, Dask lub Spark) i Kubernetes
- doświadczenie w funduszu, prop tradingu lub zespole danych rynkowych
Opis stanowiska
Budowa systematycznych strategii opartych na ML dla akcji, kontraktów terminowych i danych makro — odpowiadasz za dane i infrastrukturę, która dostarcza je do trenowania modeli i handlu na żywo. Praca wymaga dużej precyzji: utrzymanie historii cen dla ponad tysiąca instrumentów, obsługa splitów, rolek kontraktów, danych point-in-time i eliminacja look-ahead bias. Dobra oferta dla Data Engineera z doświadczeniem w danych rynkowych, który lubi pracować blisko modeli ML i dba o odtwarzalność wyników.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🟡
Dociekliwość i precyzja: każdą zmianę danych potwierdzasz liczbami
Bardzo konkretne oczekiwanie kulturowe — transparentne, ale wskazuje na wysokie wymagania jakościowe.
🟢
Świadomość look-ahead bias i różnicy między datą wartości a datą publikacji
Bardzo specjalistyczna wiedza dziedzinowa — ogłoszenie jest precyzyjne i merytoryczne.