Quantitative Researcher

Nasze wymagania:
Wykształcenie wyższe kierunkowe lub ekwiwalentne doświadczenie zawodowe.
Bardzo dobra znajomość matematyki, statystyki oraz metod analizy danych.
Umiejętność samodzielnego projektowania eksperymentów oraz krytycznej analizy wyników.
Dobra znajomość Pythona oraz narzędzi wykorzystywanych w pracy badawczej i obliczeniowej.
Umiejętność samodzielnego przekładania hipotez badawczych na działające eksperymenty i prototypy.
Doświadczenie w pracy z modelami statystycznymi, metodami uczenia maszynowego lub innymi technikami modelowania ilościowego.
Umiejętność jasnego komunikowania wyników badań oraz pracy w interdyscyplinarnym zespole.

Mile widziane:
Doświadczenie badawcze zdobyte w obszarach takich jak matematyka stosowana, fizyka, uczenie maszynowe, informatyka, biologia obliczeniowa, chemia obliczeniowa, ekonometria lub pokrewne dziedziny wykorzystujące modelowanie matematyczne i eksperymenty obliczeniowe.
Doświadczenie w pracy z problemami charakteryzującymi się wysoką stochastycznością, niestacjonarnością oraz niskim stosunkiem sygnału do szumu.
Znajomość metod optymalizacji, probabilistycznego modelowania danych lub analizy szeregów czasowych.
Doświadczenie w projektowaniu i analizie symulacji numerycznych.
Doświadczenie w finansach ilościowych lub systematycznych strategiach inwestycyjnych.
Zainteresowanie rynkami finansowymi oraz chęć rozwijania wiedzy z zakresu finansów ilościowych.

O projekcie:
Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w modelowaniu rynków finansowych oraz tworzeniu systematycznych strategii inwestycyjnych. Poszukujemy osoby, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za rozwój strategii inwestycyjnych typu long-short działających na różnych rynkach finansowych. Osoba na tym stanowisku będzie uczestniczyć w identyfikowaniu, analizie oraz rozwijaniu nowych sygnałów, modeli i metod mogących poprawić działanie wykorzystywanych przez nas strategii. Praca ma charakter badawczo-rozwojowy i wymaga samodzielności w formułowaniu hipotez, projektowaniu eksperymentów oraz krytycznej analizie wyników.
Jednocześnie jest realizowana w ścisłej współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w rozwoju strategii inwestycyjnych, analizie danych oraz budowie infrastruktury badawczej i produkcyjnej. Idealny kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych w środowiskach charakteryzujących się wysokim poziomem niepewności, niestacjonarnością oraz niskim stosunkiem sygnału do szumu. Potrafi projektować eksperymenty pozwalające odróżnić rzeczywiste zależności od przypadkowych korelacji, krytycznie oceniać uzyskiwane wyniki oraz samodzielnie weryfikować własne hipotezy przy pomocy narzędzi obliczeniowych. Najważniejszym elementem pracy jest prowadzenie rzetelnych badań oraz rozwijanie zrozumienia mechanizmów wpływających na zachowanie strategii inwestycyjnych. Programowanie, modelowanie statystyczne oraz uczenie maszynowe traktujemy jako narzędzia wspierające ten proces.
W naszym zespole badania nie są odseparowane od praktycznego wykorzystania ich rezultatów. Osoby rozwijające strategie mają bezpośredni kontakt z ich działaniem oraz aktywnie uczestniczą w procesie ich dalszego doskonalenia. Zależy nam na kandydatach, którzy chcą nie tylko odkrywać nowe zależności, ale również rozumieć ich wpływ na zachowanie strategii w rzeczywistych warunkach rynkowych.

Zakres obowiązków:
Formułowanie oraz testowanie hipotez dotyczących zachowania rynków finansowych.
Projektowanie i prowadzenie badań nad nowymi sygnałami, modelami oraz mechanizmami mogącymi poprawić działanie strategii inwestycyjnych.
Analiza danych oraz poszukiwanie nowych sygnałów i zależności mogących poprawić działanie istniejących strategii.
Tworzenie prototypów modeli, eksperymentów oraz narzędzi badawczych służących do oceny nowych pomysłów.
Analiza zachowania strategii inwestycyjnych oraz identyfikowanie obszarów wymagających dalszych badań i rozwoju.
Wykorzystywanie obserwacji płynących z działania strategii do formułowania nowych hipotez badawczych.
Badanie stabilności, odporności oraz zdolności do generalizacji rozwijanych rozwiązań.
Projektowanie metodologii badawczej oraz statystyczna interpretacja wyników.
Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za rozwój strategii inwestycyjnych, analizę danych, infrastrukturę danych oraz monitorowanie działania systemów produkcyjnych.
Udział w procesie ciągłego doskonalenia wykorzystywanych rozwiązań inwestycyjnych.

Oferujemy:
Pracę hybrydową (1 dzień w tygodniu z biura, siedziba w centrum Warszawy).
Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat lub B2B.
Konkurencyjne wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i doświadczenia.
Możliwość pracy nad strategiami inwestycyjnymi wykorzystywanymi w praktyce oraz bezpośredniego obserwowania wpływu własnych badań i rozwiązań na ich rozwój i wyniki.
Środowisko pracy, w którym badania ilościowe są integralną częścią procesu inwestycyjnego, a ich rezultaty mają realny wpływ na rozwój wykorzystywanych strategii.
Wynagrodzenie składające się z części stałej oraz komponentu premiowego powiązanego z wynikami zespołu i firmy.
Szerokie możliwości rozwoju zawodowego w obszarach badań ilościowych, modelowania matematycznego, uczenia maszynowego oraz finansów ilościowych.
Dużą swobodę w prowadzeniu badań i proponowaniu własnych kierunków rozwoju.
Przyjazne środowisko pracy oraz wsparcie ekspertów z matematyki, statystyki, ekonomii, finansów i uczenia maszynowego. Jeśli nie posiadasz doświadczenia w finansach ilościowych, ale masz silne podstawy matematyczne, doświadczenie badawcze oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia analiz ilościowych, zachęcamy do kontaktu.