Senior Quant Researcher
⚲ Warszawa, Śródmieście
200–220 zł netto (+ VAT) / godz.
Wymagania
- doświadczenie w prowadzeniu badań prognostycznych z realnymi konsekwencjami finansowymi (min. 2 projekty do omówienia, w tym jeden zakończony odrzuceniem pomysłu)
- praktyka w wykrywaniu data leakage, nakładających się targetów i obciążenia selekcją w backtestach
- rozliczanie modeli w stopach zwrotu po kosztach i opłatach
- zrozumienie mechaniki rynkowej lub udowodniona zdolność szybkiego jej opanowania
- biegły polski w mowie i płynny angielski
- świadome kodowanie z asystentem AI (u nich głównie Claude)
Mile widziane
- zaawansowana statystyka porównań modeli: kontrola wielokrotnego testowania, Deflated Sharpe Ratio, Model Confidence Set
- znajomość mikrostruktury rynków krypto (perpetual swaps, funding rate, orderbook)
Opis stanowiska
Badania prognostyczne na rynkach finansowych/krypto — od postawienia hipotezy, przez eksperymenty, po decyzję opartą na danych, której błąd kosztuje realne pieniądze. Zespół ceni sceptycyzm wobec backtestów i myślenie w stopach zwrotu po kosztach, a nie w metrykach akademickich. To oferta dla osoby z komercyjnym doświadczeniem w modelowaniu ilościowym, która potrafi bronić swoich wniosków twardymi argumentami i pracować z LLM (Claude) świadomie, nie oddając mu kluczowej logiki.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
✓ Ogłoszenie wygląda transparentnie — brak typowych czerwonych flag.